PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FELC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs 28.95% for FELC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.52%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и FELC

2026 (YTD)202520242023
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%12.37%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FRNW and FELC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between FRNW and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и FELC

Секторы
FRNW
FELC

Коммунальные услуги

43.3%
1.3%

Промышленность

30.1%
9.6%

Энергетика

21.0%
3.7%

Технологии

5.5%
38.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
FELC
1.3%

Промышленность

FRNW
30.1%
FELC
9.6%

Энергетика

FRNW
21.0%
FELC
3.7%

Технологии

FRNW
5.5%
FELC
38.2%

Сырьевые материалы

FRNW

-

FELC
1.5%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FELC
9.8%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FELC
2.8%

Финансовые услуги

FRNW

-

FELC
12.2%

Здравоохранение

FRNW

-

FELC
7.4%

Недвижимость

FRNW

-

FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FRNW vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.45

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.33

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

3.20

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

14.86

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.45

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.60

-1.52

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FELC

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-18.59%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.09%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.33%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-1.91%

-31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.95%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FELC

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.70%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

8.93%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

11.89%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

15.16%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

15.16%

+13.18%

Сравнение комиссий FRNW и FELC

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FELC

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FELC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FRNW leads with 83.54% vs 28.95% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 83.54% return vs 28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.85% for FELC.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.18% for FELC.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор