PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FELC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FRNW returned 36.02% vs 26.85% for FELC. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 15.23%.

FRNW

1 день
-2.50%
1 месяц
-6.69%
6 месяцев
-0.81%
С начала года
11.94%
1 год
36.02%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.31%

FELC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.23%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
$37.97M$31.11M$36.63M

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF
$669.27K$963.17K$2.59M

Сравнение доходности по годам FRNW и FELC

2026 (YTD)202520242023
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		11.94%53.20%-21.11%14.33%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		15.23%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FRNW and FELC is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between FRNW and FELC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и FELC

Секторы
FRNW
FELC

Коммунальные услуги

42.0%
1.5%

Промышленность

34.0%
10.1%

Технологии

23.1%
40.7%

Энергетика

8.2%
2.7%

Сырьевые материалы

0.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

FRNW
42.0%
FELC
1.5%

Промышленность

FRNW
34.0%
FELC
10.1%

Технологии

FRNW
23.1%
FELC
40.7%

Энергетика

FRNW
8.2%
FELC
2.7%

Сырьевые материалы

FRNW
0.9%
FELC
0.6%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FELC
10.8%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FELC
9.1%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FELC
2.4%

Финансовые услуги

FRNW

-

FELC
12.6%

Здравоохранение

FRNW

-

FELC
8.5%

Недвижимость

FRNW

-

FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с FDTXFRNW с VOO
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FRNW vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRNW c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.09

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.85

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.97

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

12.89

-7.80

FRNW vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FELC

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-18.59%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-9.09%

-12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-0.14%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.67%

-1.88%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.09%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FELC

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.96%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

10.26%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

12.90%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

15.18%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

15.18%

+13.38%

Сравнение комиссий FRNW и FELC

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FELC

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FELC в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.81%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.22%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FELC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (8.05%) compared to FELC (3.96%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FRNW leads with 36.02% vs 26.85% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 36.02% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FRNW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.81% for FELC.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор