PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNW с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FRNW is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.56%/yr vs 20.08%/yr for FDVV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FRNW

1 день
-2.50%
1 месяц
-6.69%
6 месяцев
-0.81%
С начала года
11.94%
1 год
36.02%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.31%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF
$669.27K$963.17K$2.59M

Сравнение доходности по годам FRNW и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		11.94%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%7.86%

Correlation

The correlation between FRNW and FDVV is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between FRNW and FDVV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и FDVV

Секторы
FRNW
FDVV

Коммунальные услуги

42.0%
9.1%

Промышленность

34.0%
3.2%

Технологии

23.1%
28.1%

Энергетика

8.2%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Финансовые услуги

-

18.5%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

10.0%

Коммунальные услуги

FRNW
42.0%
FDVV
9.1%

Промышленность

FRNW
34.0%
FDVV
3.2%

Технологии

FRNW
23.1%
FDVV
28.1%

Энергетика

FRNW
8.2%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FRNW
0.9%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FDVV
13.4%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FDVV
11.0%

Финансовые услуги

FRNW

-

FDVV
18.5%

Здравоохранение

FRNW

-

FDVV
3.3%

Недвижимость

FRNW

-

FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с FDTXFRNW с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FRNW vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRNW c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.26

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.13

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.51

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.35

-5.25

FRNW vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FDVV

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-40.25%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-9.30%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.99%

-15.90%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

0.00%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.67%

-3.75%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.25%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FDVV

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.26%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

8.49%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

10.36%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

14.69%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

16.91%

+11.65%

Сравнение комиссий FRNW и FDVV

FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FDVV

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.22%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FDVV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (8.05%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 20.08% vs 6.56% for FRNW. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 20.08% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.22% for FRNW.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор