Сравнение FRNW с FBTC
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FRNW is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FRNW returned 40.18% vs -46.29% for FBTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FRNW
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 13.37% | 53.20% | -15.65% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FRNW and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FRNW
FBTC
Сравнение FRNW c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.87 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -1.40 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и FBTC
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -53.35% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -53.35% | +35.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -48.89% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -17.64% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 33.11% | -27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 9.10%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.78% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 34.75% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 44.27% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 49.78% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 49.78% | -21.22% |
Сравнение комиссий FRNW и FBTC
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и FBTC
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.21% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FRNW (9.10%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FRNW leads with 40.18% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 40.18% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for FBTC.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.25% for FBTC.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор