Сравнение FRNW с FBTC
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FRNW is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs -39.69% for FBTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FRNW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 83.54%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 33.32% | 53.20% | -14.61% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FRNW and FBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FRNW
FBTC
Сравнение FRNW c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.86 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | -0.80 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | -1.39 | +23.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.91 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и FBTC
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -49.50% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -49.50% | +37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -49.50% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -16.06% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 28.58% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.06% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 33.86% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 43.65% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 50.12% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 50.12% | -21.78% |
Сравнение комиссий FRNW и FBTC
FRNW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и FBTC
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 0.94% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and FBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FRNW leads with 83.54% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 83.54% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FBTC.
FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.25% for FBTC.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор