PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 30.88%/yr for FBCG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%4.53%

Correlation

The correlation between FRNW and FBCG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.60

The correlation between FRNW and FBCG shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и FBCG

Секторы
FRNW
FBCG

Коммунальные услуги

43.3%
0.5%

Промышленность

30.1%
5.7%

Энергетика

21.0%
0.4%

Технологии

5.5%
48.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

FRNW
43.3%
FBCG
0.5%

Промышленность

FRNW
30.1%
FBCG
5.7%

Энергетика

FRNW
21.0%
FBCG
0.4%

Технологии

FRNW
5.5%
FBCG
48.3%

Сырьевые материалы

FRNW

-

FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FBCG
1.3%

Финансовые услуги

FRNW

-

FBCG
2.2%

Здравоохранение

FRNW

-

FBCG
6.7%

Недвижимость

FRNW

-

FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FRNW vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.09

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.79

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

2.55

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

9.93

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.09

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.83

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FBCG

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-43.56%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-15.17%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-27.89%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.83%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-11.48%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FBCG

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.71%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

13.89%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

18.53%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

25.78%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

25.72%

+2.62%

Сравнение комиссий FRNW и FBCG

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FBCG

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FBCG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (7.97%) compared to FBCG (4.71%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 30.88% vs 9.98% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 30.88% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.04% for FBCG.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.59% for FBCG.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор