Сравнение FRNRX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
FRNRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 июн. 1995 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRNRX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNRX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 22.80% | 30.43% | 1.28% | 3.25% | 30.52% | 74.38% | -21.58% | 10.03% | -23.78% | 0.32% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FRNRX показывает доходность 22.80%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции FRNRX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.16% соответственно.
FRNRX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 31.62%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 25.93%
- 10 лет*
- 12.31%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRNRX и VENAX
FRNRX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
FRNRX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
FRNRX
VENAX
Сравнение FRNRX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNRX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.51 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.93 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.05 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 5.86 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.51 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FRNRX и VENAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNRX и VENAX
Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 1.38% | 1.70% | 2.40% | 1.98% | 2.38% | 22.66% | 2.39% | 1.64% | 2.43% | 1.16% | 1.02% | 0.86% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FRNRX и VENAX
Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.54% | -74.42% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -19.04% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -26.59% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.71% | -69.58% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.23% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -20.09% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.65% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNRX и VENAX
Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNRX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.98% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 13.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 24.98% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 26.55% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 30.17% | -1.47% |