PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRME с EFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRME с EFSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRME (First Merchants Corporation) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRME returned 8.96%/yr vs 11.45%/yr for EFSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRME и EFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Merchants Corporation (FRME) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRME показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у EFSC с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции FRME уступали акциям EFSC по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.45% соответственно.

FRME

1 день
1.62%
1 месяц
7.09%
С начала года
15.77%
6 месяцев
13.15%
1 год
18.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.96%

EFSC

1 день
1.33%
1 месяц
8.30%
С начала года
22.75%
6 месяцев
19.43%
1 год
22.56%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRME и EFSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRME
First Merchants Corporation		15.77%-2.55%11.82%-5.82%1.11%14.99%-6.93%24.62%-16.93%13.63%
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		22.75%-2.14%29.29%-6.64%6.02%36.90%-25.74%29.99%-15.86%6.10%

Correlation

The correlation between FRME and EFSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.62

The correlation between FRME and EFSC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRME:

$2.60B

EFSC:

$2.43B

EPS

FRME:

$3.40

EFSC:

$5.39

Коэффициент P/E

FRME:

12.51

EFSC:

12.16

Коэффициент PEG

FRME:

14.76

EFSC:

1.25

Коэффициент P/S

FRME:

2.38

EFSC:

2.56

Коэффициент P/B

FRME:

0.97

EFSC:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

FRME:

$1.05B

EFSC:

$954.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRME:

$484.80M

EFSC:

$670.18M

EBITDA (12 мес.)

FRME:

$217.48M

EFSC:

$290.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Merchants Corporation

Enterprise Financial Services Corp

Часто сравнивают с FRME:
FRME с VOOFRME с MCBFRME с FLGFRME с BANCFRME с CCBFRME с COLBFRME с OSBC
Часто сравнивают с EFSC:
EFSC с VOOEFSC с AXEFSC с FCNCAEFSC с GNWEFSC с WBSEFSC с OSBCEFSC с PNFP

Доходность на риск

FRME vs. EFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRME
Ранг доходности на риск FRME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRME: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRME: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRME: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFSC
Ранг доходности на риск EFSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRME c EFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRMEEFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.92

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.42

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

3.05

-0.58

FRME vs. EFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRME на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFSC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRME и EFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRME и EFSC

Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, примерно равная максимальной просадке EFSC в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и EFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRMEEFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-77.62%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-15.28%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-25.03%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.72%

-38.76%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

-57.17%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-26.94%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRME и EFSC

First Merchants Corporation (FRME) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Enterprise Financial Services Corp (EFSC) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRMEEFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.95%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

17.39%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

24.55%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

28.82%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

33.01%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRME и EFSC

Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EFSC в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFSC
Enterprise Financial Services Corp		1.98%2.26%1.88%2.24%1.84%1.59%2.06%1.29%1.25%0.97%0.95%0.93%
FRME
First Merchants Corporation		3.40%3.82%3.48%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRME и EFSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Merchants Corporation и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
248.57M
244.18M
(FRME) Общая выручка
(EFSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRME и EFSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Merchants Corporation и Enterprise Financial Services Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
72.9%
Активы портфеля
FRME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EFSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

FRME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EFSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

FRME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

EFSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

FRME and EFSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRME has higher volatility (7.59%) compared to EFSC (6.95%). In terms of maximum drawdown, FRME dropped -81.31% vs EFSC's -77.62%.

EFSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRME и EFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор