Сравнение FRME с EFSC
FRME (First Merchants Corporation) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRME returned 7.19%/yr vs 9.39%/yr for EFSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRME и EFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRME показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у EFSC с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции FRME уступали акциям EFSC по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.39% соответственно.
FRME
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 7.19%
EFSC
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам FRME и EFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRME First Merchants Corporation | 4.77% | -2.55% | 11.82% | -5.82% | 1.11% | 14.99% | -6.93% | 24.62% | -16.93% | 13.63% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 9.91% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
Correlation
The correlation between FRME and EFSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.62 |
The correlation between FRME and EFSC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRME:
$2.37B
EFSC:
$2.19B
FRME:
$3.40
EFSC:
$5.39
FRME:
11.43
EFSC:
10.95
FRME:
13.48
EFSC:
1.12
FRME:
2.17
EFSC:
2.30
FRME:
0.89
EFSC:
1.12
FRME:
$1.05B
EFSC:
$954.93M
FRME:
$484.80M
EFSC:
$670.18M
FRME:
$217.48M
EFSC:
$290.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRME vs. EFSC — Ранг доходности на риск
FRME
EFSC
Сравнение FRME c EFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRME | EFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.92 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRME | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FRME и EFSC
Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, примерно равная максимальной просадке EFSC в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и EFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRME | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -77.62% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.28% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -25.03% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -38.76% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | -57.17% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -4.02% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -27.01% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 7.42% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRME и EFSC
First Merchants Corporation (FRME) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC) имеют волатильность 6.14% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRME | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.23% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 17.29% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 24.55% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 28.87% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 33.01% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRME и EFSC
Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EFSC в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
FRME First Merchants Corporation | 3.70% | 3.82% | 3.48% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRME и EFSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Merchants Corporation и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRME и EFSC
FRME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
FRME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
FRME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRME and EFSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFSC has higher volatility (6.23%) compared to FRME (6.14%). In terms of maximum drawdown, FRME dropped -81.31% vs EFSC's -77.62%.
EFSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRME и EFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор