PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRME с BANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRME с BANC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRME (First Merchants Corporation) and BANC (Banc of California, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRME returned 9.14%/yr vs 3.20%/yr for BANC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRME и BANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Merchants Corporation (FRME) и Banc of California, Inc. (BANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRME показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции FRME превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 9.14% против 3.20% соответственно.

FRME

1 день
3.38%
1 месяц
9.65%
6 месяцев
19.60%
С начала года
22.95%
1 год
16.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
6.26%
10 лет*
9.14%

BANC

1 день
3.07%
1 месяц
7.45%
6 месяцев
4.28%
С начала года
12.83%
1 год
52.40%
3 года*
23.70%
5 лет*
8.33%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRME и BANC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRME
First Merchants Corporation		22.95%-2.55%11.82%-5.82%1.11%14.99%-6.93%24.62%-16.93%13.63%
BANC
Banc of California, Inc.		12.83%28.05%18.32%-13.04%-17.67%35.08%-12.57%31.81%-33.68%22.05%

Correlation

The correlation between FRME and BANC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.40

Over the past year, FRME and BANC have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRME:

$2.85B

BANC:

$3.31B

EPS

FRME:

$3.39

BANC:

$2.33

Коэффициент P/E

FRME:

13.34

BANC:

9.24

Коэффициент PEG

FRME:

15.73

BANC:

0.02

Коэффициент P/S

FRME:

2.53

BANC:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

FRME:

$1.05B

BANC:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRME:

$484.80M

BANC:

$809.06M

EBITDA (12 мес.)

FRME:

$217.48M

BANC:

$298.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Merchants Corporation

Banc of California, Inc.

Часто сравнивают с FRME:
FRME с VOOFRME с MCBFRME с FLGFRME с EFSCFRME с CCBFRME с OSBCFRME с COLB
Часто сравнивают с BANC:
BANC с TCBIBANC с BACBANC с NBNBANC с QQQBANC с FCNCABANC с ZIMBANC с VOO

Доходность на риск

FRME vs. BANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRME
Ранг доходности на риск FRME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRME: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRME: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BANC
Ранг доходности на риск BANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRME c BANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRMEBANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.79

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.30

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.57

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

6.74

-4.60

FRME vs. BANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRME на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BANC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRME и BANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRME и BANC

Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, примерно равная максимальной просадке BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и BANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRMEBANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-82.29%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-20.47%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-31.21%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.72%

-53.31%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

-69.79%

+16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-29.74%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

7.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRME и BANC

First Merchants Corporation (FRME) и Banc of California, Inc. (BANC) имеют волатильность 6.06% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRMEBANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.92%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

19.80%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

29.39%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

36.30%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

43.15%

-10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRME и BANC

Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BANC в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANC
Banc of California, Inc.		2.05%2.07%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%
FRME
First Merchants Corporation		3.21%3.82%3.48%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRME и BANC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Merchants Corporation и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
248.57M
286.95M
(FRME) Общая выручка
(BANC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRME и BANC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Merchants Corporation и Banc of California, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
FRME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BANC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FRME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BANC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FRME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

BANC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.95M при выручке в 286.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

FRME and BANC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRME has higher volatility (6.06%) compared to BANC (5.92%). In terms of maximum drawdown, FRME dropped -81.31% vs BANC's -82.29%.

BANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRME и BANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор