Сравнение FRME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Merchants Corporation (FRME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRME или VOO.
Основные характеристики
| FRME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 30.68% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 30.66% | 12.72% |
| Макс. просадка | -81.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.87% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FRME и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRME и VOO
С начала года, FRME показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции FRME уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRME и VOO
Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRME First Merchants Corporation | 3.76% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% | 1.27% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FRME и VOO
Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRME и VOO
First Merchants Corporation (FRME) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.