PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRME с CCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRME с CCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRME (First Merchants Corporation) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FRME returned 0.33%/yr vs 17.18%/yr for CCB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FRME и CCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Merchants Corporation (FRME) и Coastal Financial Corporation (CCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRME показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -40.82%.

FRME

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.80%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.67%
1 год
6.99%
3 года*
14.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
7.19%

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRME и CCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRME
First Merchants Corporation		4.77%-2.55%11.82%-5.82%1.11%14.99%-6.93%24.62%-25.53%
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%

Correlation

The correlation between FRME and CCB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.53

The correlation between FRME and CCB shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRME:

$3.40

CCB:

$4.25

Коэффициент P/E

FRME:

11.43

CCB:

15.95

Коэффициент PEG

FRME:

13.48

CCB:

1.62

Коэффициент P/S

FRME:

2.17

CCB:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FRME:

$1.05B

CCB:

$422.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRME:

$484.80M

CCB:

$195.03M

EBITDA (12 мес.)

FRME:

$217.48M

CCB:

$52.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Merchants Corporation

Coastal Financial Corporation

Часто сравнивают с FRME:
FRME с VOOFRME с FLGFRME с MCBFRME с EFSCFRME с COLBFRME с SNVFRME с BANC
Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SPYCCB с SMCICCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCA

Доходность на риск

FRME vs. CCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRME
Ранг доходности на риск FRME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRME: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRME: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRME c CCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRMECCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.58

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.57

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.15

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRME vs. CCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRME на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CCB равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRME и CCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRMECCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.58

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FRME и CCB

Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и CCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRMECCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-50.22%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-42.99%

+27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-42.99%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.72%

-42.99%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-42.99%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-14.61%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

20.95%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRME и CCB

Текущая волатильность для First Merchants Corporation (FRME) составляет 6.14%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FRME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRMECCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.50%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

30.63%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

41.83%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

38.36%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.79%

47.94%

-15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRME и CCB

Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRME
First Merchants Corporation		3.70%3.82%3.48%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRME и CCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Merchants Corporation и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
248.57M
0
(FRME) Общая выручка
(CCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FRME and CCB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (8.50%) compared to FRME (6.14%). In terms of maximum drawdown, FRME dropped -81.31% vs CCB's -50.22%.

FRME currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRME и CCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор