Сравнение FRME с AX
FRME (First Merchants Corporation) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FRME returned 3.27%/yr vs 14.79%/yr for AX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRME и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRME показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 9.51%.
FRME
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.96%
AX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRME и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRME First Merchants Corporation | 15.77% | -2.55% | 11.82% | -5.82% | 1.11% | 14.99% | -6.93% | 24.62% | -23.40% |
AX Axos Financial, Inc. | 9.51% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
Correlation
The correlation between FRME and AX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between FRME and AX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FRME:
$2.60B
AX:
$5.45B
FRME:
$3.40
AX:
$8.22
FRME:
12.51
AX:
11.48
FRME:
14.76
AX:
0.52
FRME:
2.38
AX:
11.41
FRME:
0.97
AX:
1.78
FRME:
$1.05B
AX:
$479.42M
FRME:
$484.80M
AX:
$302.17M
FRME:
$217.48M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRME vs. AX — Ранг доходности на риск
FRME
AX
Сравнение FRME c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Merchants Corporation (FRME) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRME | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.65 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRME и AX
Максимальная просадка FRME за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRME и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRME | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -59.57% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -19.04% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -34.92% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -46.31% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -6.59% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -20.50% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 9.64% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRME и AX
First Merchants Corporation (FRME) и Axos Financial, Inc. (AX) имеют волатильность 7.59% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRME | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.72% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 24.54% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 32.24% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 40.71% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 44.11% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRME и AX
Дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRME First Merchants Corporation | 3.40% | 3.82% | 3.48% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRME и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Merchants Corporation и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRME и AX
FRME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
FRME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 248.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
FRME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Merchants Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.16M при выручке в 248.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRME and AX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (7.72%) compared to FRME (7.59%). In terms of maximum drawdown, FRME dropped -81.31% vs AX's -59.57%.
AX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRME и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор