PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRMCX с SBLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRMCX с SBLGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRMCX (Franklin MicroCap Value Fund) and SBLGX (ClearBridge Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - FRMCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton, while SBLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRMCX returned 12.19%/yr vs 14.32%/yr for SBLGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRMCX charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for SBLGX.

Доходность

Сравнение доходности FRMCX и SBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SBLGX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции FRMCX уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.32% соответственно.

FRMCX

1 день
0.70%
1 месяц
1.50%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.26%
1 год
24.97%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.19%

SBLGX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.47%
1 год
4.43%
3 года*
15.47%
5 лет*
8.02%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRMCX и SBLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		13.51%7.25%8.47%11.72%0.62%29.86%3.70%44.38%-17.82%8.39%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		-0.42%8.44%27.60%45.00%-32.96%21.71%30.84%31.69%-0.44%25.06%

Correlation

The correlation between FRMCX and SBLGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.59

The correlation between FRMCX and SBLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MicroCap Value Fund

ClearBridge Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FRMCX:
FRMCX с SPYFRMCX с JMCRXFRMCX с ARSMXFRMCX с AVALXFRMCX с BRSIXFRMCX с FKGRXFRMCX с FKRCX
Часто сравнивают с SBLGX:
SBLGX с SHAPXSBLGX с VOOSBLGX с FXAIXSBLGX с QQQJSBLGX с FAEGXSBLGX с SHRAXSBLGX с FBGRX

Доходность на риск

FRMCX vs. SBLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRMCX
Ранг доходности на риск FRMCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRMCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRMCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRMCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SBLGX
Ранг доходности на риск SBLGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRMCX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRMCXSBLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.28

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.49

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.26

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

0.79

+5.20

FRMCX vs. SBLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRMCX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SBLGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRMCX и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRMCX и SBLGX

Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки SBLGX в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и SBLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRMCXSBLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-53.64%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-16.95%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.84%

-20.98%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-38.28%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-38.28%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-6.53%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-12.90%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.64%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FRMCX и SBLGX

Текущая волатильность для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) составляет 5.41%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRMCXSBLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.68%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

15.97%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

21.29%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

20.49%

+4.50%

Сравнение комиссий FRMCX и SBLGX

FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRMCX и SBLGX

Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности SBLGX в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		13.43%15.24%25.34%5.16%6.09%17.71%5.63%36.24%6.75%7.74%8.86%13.59%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund		11.83%12.68%5.39%12.39%9.34%12.48%6.17%5.12%4.00%4.41%2.08%2.94%

Часто задаваемые вопросы

FRMCX and SBLGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBLGX has higher volatility (6.25%) compared to FRMCX (5.41%). In terms of maximum drawdown, FRMCX dropped -56.77% vs SBLGX's -53.64%.

FRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRMCX и SBLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор