Сравнение FRKMX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRKMX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.35% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -1.65% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -1.65%.
FRKMX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRKMX и PLTZX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
FRKMX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
FRKMX
PLTZX
Сравнение FRKMX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRKMX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.55 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.46 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.96 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRKMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRKMX и PLTZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и PLTZX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PLTZX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.24% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.47% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и PLTZX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRKMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -34.01% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -8.70% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -26.79% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.27% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.67% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.41% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и PLTZX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.07%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRKMX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 5.84% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.36% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 15.99% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 15.43% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.96% | -10.82% |