Сравнение FRIRX с TAREX
FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) and TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRIRX returned 5.37%/yr vs 4.68%/yr for TAREX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIRX charges 0.71%/yr vs 1.15%/yr for TAREX.
Доходность
Сравнение доходности FRIRX и TAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIRX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции FRIRX превзошли акции TAREX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.68% соответственно.
FRIRX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.37%
TAREX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам FRIRX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.23% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -6.24% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Correlation
The correlation between FRIRX and TAREX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between FRIRX and TAREX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIRX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
FRIRX
TAREX
Сравнение FRIRX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIRX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.00 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.01 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIRX и TAREX
Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и TAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIRX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -67.68% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -15.81% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -19.88% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.18% | -31.89% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -44.73% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.18% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -11.17% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.18% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIRX и TAREX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.33%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIRX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.34% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 11.98% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 15.54% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.38% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 18.72% | -9.21% |
Сравнение комиссий FRIRX и TAREX
FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIRX и TAREX
Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TAREX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.47% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.06% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
FRIRX and TAREX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAREX has higher volatility (4.34%) compared to FRIRX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FRIRX dropped -34.50% vs TAREX's -67.68%.
FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIRX и TAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор