PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIRX с FNILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FRIRX is a REIT fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FRIRX returned 3.55%/yr vs 13.74%/yr for FNILX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRIRX charges 0.71%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.70%.

FRIRX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.93%
1 год
7.73%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.31%

FNILX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.49%
1 год
27.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIRX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		3.40%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-3.02%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		10.70%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FRIRX and FNILX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FRIRX and FNILX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с POSIXFRIRX с PRERXFRIRX с ABBV
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FRIRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.33

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.08

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

14.10

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и FNILX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIRXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-33.76%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-9.01%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-19.08%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-25.40%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.77%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.37%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.97%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIRXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.00%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.01%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

11.96%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

17.25%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

20.04%

-10.54%

Сравнение комиссий FRIRX и FNILX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и FNILX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.50%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Часто задаваемые вопросы

FRIRX and FNILX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (3.00%) compared to FRIRX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRIRX dropped -34.50% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIRX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор