Сравнение FRIMX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIMX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.92% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIMX и WFSPX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FRIMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FRIMX
WFSPX
Сравнение FRIMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIMX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.47 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.49 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.15 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FRIMX и WFSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и WFSPX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и WFSPX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -58.21% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -12.11% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -24.51% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -33.74% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.51% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -12.84% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.53% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.17% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 9.44% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 18.21% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 16.88% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 18.00% | -13.52% |