Сравнение FRIFX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIFX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIFX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRIFX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции FREL немного отстают с 5.19%.
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIFX и FREL
FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FRIFX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FRIFX
FREL
Сравнение FRIFX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIFX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.11 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.26 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.14 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.56 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIFX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.11 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FRIFX и FREL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIFX и FREL
Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FRIFX и FREL
Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIFX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -42.61% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -12.42% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -34.40% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -42.61% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -9.53% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.05% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.22% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIFX и FREL
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIFX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.59% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.28% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 16.38% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.84% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 20.67% | -11.20% |