PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIFX с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIFX с FPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIFX и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIFX и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%16.43%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Доходность по периодам

С начала года, FRIFX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 3.75%.

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Income Fund

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Сравнение комиссий FRIFX и FPRO

FRIFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF

Доходность на риск

FRIFX vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIFX c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIFXFPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.17

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.35

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.22

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

0.87

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIFX vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIFX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIFX и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIFXFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между FRIFX и FPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIFX и FPRO

Дивидендная доходность FRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FPRO в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIFX и FPRO

Максимальная просадка FRIFX за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIFX и FPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIFXFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-32.81%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-12.51%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-32.81%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.48%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-13.02%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.17%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIFX и FPRO

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIFXFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.40%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.25%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

16.44%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

18.63%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

18.51%

-9.04%