Сравнение FRI с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
FRI и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.14% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и WTRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
FRI vs. WTRE — Ранг доходности на риск
FRI
WTRE
Сравнение FRI c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.35 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.87 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.06 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 5.55 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.35 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FRI и WTRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и WTRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и WTRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -74.18% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.22% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -43.87% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -48.47% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -18.08% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -25.15% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.28% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и WTRE
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.36% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 15.75% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 21.41% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.98% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.35% | +2.71% |