Сравнение FRI с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
FRI и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FRI и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 16.16% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и AVRE
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
FRI vs. AVRE — Ранг доходности на риск
FRI
AVRE
Сравнение FRI c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.44 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRI и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и AVRE
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и AVRE
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -32.52% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.63% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -8.22% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -15.26% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и AVRE
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.76% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.45% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 14.38% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.71% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.71% | +4.35% |