Сравнение FRHMX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и VFAIX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FRHMX
VFAIX
Сравнение FRHMX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.14 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.32 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.26 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 0.78 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.14 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.23 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и VFAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и VFAIX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и VFAIX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -78.64% | +62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -14.72% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -25.71% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -11.94% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -18.69% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 4.92% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и VFAIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.84% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.74% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 19.94% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 19.42% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 22.63% | -17.49% |