PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FRHMX и NASDX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FRHMX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.63

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.87

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

7.07

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между FRHMX и NASDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и NASDX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и NASDX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-83.16%

+67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-12.70%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-35.33%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-8.91%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-34.59%

+31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.54%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

12.89%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

22.75%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

23.07%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

22.63%

-17.49%