Сравнение FRHMX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и LTFIX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FRHMX
LTFIX
Сравнение FRHMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.38 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.60 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и LTFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и LTFIX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и LTFIX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -52.73% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.48% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -26.80% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.06% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -7.70% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.40% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.91% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 9.34% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 15.96% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 15.42% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.80% | -10.66% |