PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGN с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с IPOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGN (Horizon International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while IPOS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 37.73%.

FRGN

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
13.50%
С начала года
20.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и IPOS

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		20.21%1.47%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%3.30%

Correlation

The correlation between FRGN and IPOS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов FRGN и IPOS

Секторы
FRGN
IPOS

Технологии

23.2%
50.2%

Финансовые услуги

18.0%
7.3%

Промышленность

13.7%
13.4%

Сырьевые материалы

10.3%
3.8%

Энергетика

8.7%
4.9%

Здравоохранение

7.7%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%
3.1%

Технологии

FRGN
23.2%
IPOS
50.2%

Финансовые услуги

FRGN
18.0%
IPOS
7.3%

Промышленность

FRGN
13.7%
IPOS
13.4%

Сырьевые материалы

FRGN
10.3%
IPOS
3.8%

Энергетика

FRGN
8.7%
IPOS
4.9%

Здравоохранение

FRGN
7.7%
IPOS
14.9%

Потребительский циклический сектор

FRGN
7.2%
IPOS
6.3%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.9%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
IPOS
4.2%

Недвижимость

FRGN
1.4%
IPOS

-

Коммунальные услуги

FRGN
1.2%
IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с YNOTFRGN с QGRDFRGN с HBTAFRGN с SFTYFRGN с GMOI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

FRGN vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGNIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.97

—

FRGN vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGN и IPOS

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-73.09%

+60.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-41.47%

+36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-32.05%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

33.61%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

28.15%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.50%

-2.45%

Сравнение комиссий FRGN и IPOS

FRGN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и IPOS

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IPOS в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FRGN and IPOS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRGN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRGN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.21% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор