PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRFZX с PGOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.36%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции FRFZX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.51% соответственно.

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.95%
1 год
6.22%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.36%

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFZX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between FRFZX and PGOAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с WESCXPGOAX с SAGWXPGOAX с VTI

Доходность на риск

FRFZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.53

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
2.29

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.27

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

2.54

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.93

10.01

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.53

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.31

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.57

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.57

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PGOAX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFZXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-56.57%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-9.88%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-23.17%

+20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-28.19%

+20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-47.39%

+25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-8.99%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.50%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.59%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFZXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.07%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

12.45%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

16.45%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

20.29%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

22.17%

-18.20%

Сравнение комиссий FRFZX и PGOAX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PGOAX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PGOAX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Часто задаваемые вопросы

FRFZX and PGOAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to FRFZX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs PGOAX's -56.57%.

FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFZX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор