PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRFZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.25% соответственно.

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий FRFZX и PBSMX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

FRFZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.88

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.76

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

10.65

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.61

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между FRFZX и PBSMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PBSMX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PBSMX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-10.70%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.65%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-10.70%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-10.70%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.29%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.88%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PBSMX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.33%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.29%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

2.86%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

2.62%

+1.34%