Сравнение FRFZX с CCLFX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, FRFZX returned 5.88%/yr vs 8.70%/yr for CCLFX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FRFZX charges 0.70%/yr vs 3.27%/yr for CCLFX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и CCLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 3.38%.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 4.85%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRFZX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 2.03% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 3.38% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Correlation
The correlation between FRFZX and CCLFX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
FRFZX
CCLFX
Сравнение FRFZX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 6.72 | -4.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 35.95 | -29.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 197.46 | -178.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и CCLFX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и CCLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -3.91% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -0.19% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -0.46% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -2.25% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.16% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.03% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и CCLFX
PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.62% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 0.85% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 1.73% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 1.86% | +2.11% |
Сравнение комиссий FRFZX и CCLFX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCLFX в 3.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и CCLFX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности CCLFX в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 10.07% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.70% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and CCLFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.28%) compared to CCLFX (0.19%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs CCLFX's -3.91%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.10 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и CCLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор