Сравнение FRESX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRESX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRESX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FRESX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRESX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции GRIFX немного отстают с 4.46%.
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRESX и GRIFX
FRESX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
FRESX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
FRESX
GRIFX
Сравнение FRESX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRESX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.65 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.72 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRESX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FRESX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRESX и GRIFX
Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FRESX и GRIFX
Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRESX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -14.29% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -3.61% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -14.29% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -14.29% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.02% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -3.38% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.83% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRESX и GRIFX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRESX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 0.88% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 2.48% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.58% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 5.56% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 4.62% | +15.95% |