PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRESX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRESX с FSPSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FRESX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. FRESX is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 10 years, FRESX returned 4.84%/yr vs 9.67%/yr for FSPSX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRESX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FRESX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRESX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции FRESX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.67% соответственно.

FRESX

1 день
0.26%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.57%
С начала года
14.58%
1 год
14.09%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.84%

FSPSX

1 день
0.63%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.12%
С начала года
10.82%
1 год
23.09%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRESX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		14.58%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		10.82%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between FRESX and FSPSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.50

The correlation between FRESX and FSPSX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FRESX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRESX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRESXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.16

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

7.69

-1.93

FRESX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRESX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRESX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRESX и FSPSX

Максимальная просадка FRESX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRESX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRESXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-33.69%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-11.39%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-13.58%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-29.41%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-33.69%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.75%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-6.51%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.05%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FRESX и FSPSX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRESXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.17%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.09%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.50%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.10%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.27%

+4.33%

Сравнение комиссий FRESX и FSPSX

FRESX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRESX и FSPSX

Дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FSPSX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.09%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.85%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FRESX and FSPSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRESX has higher volatility (4.88%) compared to FSPSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FRESX dropped -76.34% vs FSPSX's -33.69%.

FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRESX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор