Сравнение FREEX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 3.28% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.31% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.01%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и CRARX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
FREEX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
FREEX
CRARX
Сравнение FREEX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.02 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и CRARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и CRARX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.44% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и CRARX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -72.66% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.25% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -35.43% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -45.19% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -13.38% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -12.61% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и CRARX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.16% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.89% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 18.98% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.29% | +0.57% |