PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDPX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%16.57%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий FRDPX и VFFSX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FRDPX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDPXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.31

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDPX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDPXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRDPX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и VFFSX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и VFFSX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDPXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-33.82%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.12%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-24.51%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.24%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.52%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и VFFSX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDPXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.53%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.32%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.91%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.52%

-1.35%