PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

FRDM и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%18.46%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHPFTHF с DFEV

Сравнение комиссий FRDM и FTHF

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.39

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.97

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.52

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

13.04

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.42

-0.76

Корреляция

Корреляция между FRDM и FTHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и FTHF

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и FTHF

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-17.36%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-16.31%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-12.23%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.33%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.65%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и FTHF

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 13.19%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

15.47%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

20.68%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

31.44%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

24.24%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.24%

-1.88%