PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с FTHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, FRDM returned 97.46% vs 109.33% for FTHF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 51.24%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%18.46%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between FRDM and FTHF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FRDM and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и FTHF

Секторы
FRDM
FTHF

Технологии

41.1%
40.7%

Финансовые услуги

22.1%
27.7%

Промышленность

8.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.6%

Сырьевые материалы

7.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.4%

Здравоохранение

1.8%
0.5%

Энергетика

0.1%
7.2%

Технологии

FRDM
41.1%
FTHF
40.7%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
FTHF
27.7%

Промышленность

FRDM
8.6%
FTHF
6.2%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
FTHF
0.6%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
FTHF
10.3%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
FTHF
1.0%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
FTHF
2.5%

Недвижимость

FRDM
2.5%
FTHF

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
FTHF
3.4%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
FTHF
0.5%

Энергетика

FRDM
0.1%
FTHF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEMFTHF с DIEM

Доходность на риск

FRDM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
3.36

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.85

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

6.74

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

18.95

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

3.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.86

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FRDM и FTHF

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-17.36%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-16.31%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.84%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.22%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.79%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и FTHF

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 11.03%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.15%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

24.47%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

32.76%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

25.45%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

25.45%

-2.68%

Сравнение комиссий FRDM и FTHF

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и FTHF

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FTHF в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRDM and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to FRDM (11.03%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 97.46% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.51% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.75% for FTHF.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор