PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с EVLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

FRDM и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и EVLU

2026 (YTD)20252024
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%-2.13%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.44%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.44%.

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с IEMGEVLU с DFIVEVLU с AVDV

Сравнение комиссий FRDM и EVLU

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

FRDM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.95

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.58

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.89

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

10.74

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EVLU равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.95

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.48

-0.82

Корреляция

Корреляция между FRDM и EVLU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EVLU

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EVLU в 4.98%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EVLU

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-17.17%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.13%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-10.30%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.58%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.54%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EVLU

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

9.59%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

14.07%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

19.75%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

19.04%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.04%

+3.32%