PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

FRDM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%13.95%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с CGNGBBEM с XCEM

Сравнение комиссий FRDM и BBEM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FRDM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.67

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.30

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.56

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

9.99

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.67

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Корреляция

Корреляция между FRDM и BBEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и BBEM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и BBEM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-17.42%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.12%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.18%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.80%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.37%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и BBEM

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

9.07%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

14.68%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

19.78%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.70%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.70%

+5.67%