PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.37% против 15.36% соответственно.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%12.63%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between FRCOY and WM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г.

0.17

The correlation between FRCOY and WM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$155.99B

WM:

$88.75B

EPS

FRCOY:

¥157.47

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

FRCOY:

51.64

WM:

31.76

Коэффициент PEG

FRCOY:

1.86

WM:

2.60

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.75

WM:

3.49

Коэффициент P/B

FRCOY:

9.47

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.70T

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.89T

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥923.74B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

FRCOY vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.32

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.32

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.36

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.79

+9.05

FRCOY vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и WM

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-77.85%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-16.70%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-18.14%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-18.14%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

-30.07%

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-10.24%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-17.69%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

7.58%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и WM

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

6.13%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

14.08%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

19.03%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

18.62%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

19.54%

+10.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и WM

FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
6.23B
(FRCOY) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, WM значения в USD

Сравнение рентабельности FRCOY и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
0
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and WM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (11.60%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs WM's -77.85%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор