Сравнение FRBSX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
FRBSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 апр. 1990 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBSX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBSX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | 0.37% | 6.57% | 10.78% | 9.00% | -6.81% | 26.62% | -2.40% | 24.53% | -12.64% | 12.50% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBSX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FRBSX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.12% соответственно.
FRBSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 8.04%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBSX и UMCVX
FRBSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
FRBSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FRBSX
UMCVX
Сравнение FRBSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBSX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.09 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.32 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.88 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FRBSX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBSX и UMCVX
Дивидендная доходность FRBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBSX Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund | 4.59% | 4.60% | 8.44% | 2.32% | 4.39% | 13.02% | 3.71% | 7.88% | 16.87% | 8.07% | 6.60% | 17.29% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок FRBSX и UMCVX
Максимальная просадка FRBSX за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBSX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -59.30% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -15.59% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.10% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -45.77% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -7.09% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -10.11% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.67% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBSX и UMCVX
Текущая волатильность для Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund (FRBSX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FRBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.58% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 14.67% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 23.60% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 27.16% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 25.10% | -5.79% |