PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBAX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBAX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.11% соответственно.

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий FRBAX и SFPAX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund

Доходность на риск

FRBAX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.43

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.68

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

2.51

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.26

Корреляция

Корреляция между FRBAX и SFPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и SFPAX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и SFPAX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBAXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-71.98%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.17%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-27.51%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-45.64%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-2.65%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-21.06%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.13%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и SFPAX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBAXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.00%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

6.73%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

17.59%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

19.06%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

22.67%

+6.63%