PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRBAX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с SFPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.69%/yr vs 9.04%/yr for SFPAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 3.81%/yr for SFPAX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.04% соответственно.

FRBAX

1 день
1.08%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.75%
1 год
27.35%
3 года*
25.87%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.69%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
1.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		18.75%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Correlation

The correlation between FRBAX and SFPAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FRBAX and SFPAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSPCXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FIDAXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBX

Доходность на риск

FRBAX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRBAXSFPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.11

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.08

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.21

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-0.42

+5.72

FRBAX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SFPAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и SFPAX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SFPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-71.98%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-4.86%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-17.92%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-27.51%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-45.64%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.65%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-20.91%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.32%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и SFPAX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.00%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

1.96%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

9.20%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

18.73%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

22.51%

+6.73%

Сравнение комиссий FRBAX и SFPAX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и SFPAX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.17%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and SFPAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.24%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs SFPAX's -71.98%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и SFPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор