Сравнение FRBA с C
FRBA (First Bank) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRBA in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FRBA returned 11.09%/yr vs 17.00%/yr for C. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRBA и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBA показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции FRBA уступали акциям C по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.00% соответственно.
FRBA
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.09%
C
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 80.98%
- 3 года*
- 50.99%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам FRBA и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 5.36% | 18.84% | -2.59% | 9.07% | -3.61% | 56.47% | -13.84% | -7.82% | -11.70% | 20.15% |
C Citigroup Inc. | 24.28% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between FRBA and C is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between FRBA and C shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRBA:
$432.18M
C:
$255.02B
FRBA:
$1.67
C:
$8.65
FRBA:
10.28
C:
16.60
FRBA:
1.74
C:
1.55
FRBA:
0.96
C:
1.33
FRBA:
$248.24M
C:
$171.19B
FRBA:
$135.57M
C:
$77.85B
FRBA:
$57.11M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBA vs. C — Ранг доходности на риск
FRBA
C
Сравнение FRBA c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Bank (FRBA) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBA | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.51 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 15.89 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBA и C
Максимальная просадка FRBA за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBA и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -98.00% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -14.76% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -31.31% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -44.31% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -56.51% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -61.67% | +57.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -43.52% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 5.11% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBA и C
First Bank (FRBA) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 7.38% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBA | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.16% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 23.10% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 28.24% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 29.10% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.33% | 33.08% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBA и C
Дивидендная доходность FRBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности C в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.67% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FRBA First Bank | 1.75% | 1.46% | 1.71% | 1.63% | 1.74% | 1.03% | 1.28% | 1.09% | 0.99% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRBA и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Bank и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRBA и C
FRBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о валовой прибыли в 30.84M при выручке в 58.24M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FRBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила об операционной прибыли в 9.90M при выручке в 58.24M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FRBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о чистой прибыли в 7.65M при выручке в 58.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRBA and C have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBA has higher volatility (7.38%) compared to C (7.16%). In terms of maximum drawdown, FRBA dropped -79.09% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBA и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор