Сравнение FRBA с BWFG
FRBA (First Bank) and BWFG (Bankwell Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FRBA returned 11.09%/yr vs 12.74%/yr for BWFG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRBA и BWFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBA показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BWFG с доходностью 27.10%. За последние 10 лет акции FRBA уступали акциям BWFG по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.74% соответственно.
FRBA
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.09%
BWFG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 27.10%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам FRBA и BWFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 5.36% | 18.84% | -2.59% | 9.07% | -3.61% | 56.47% | -13.84% | -7.82% | -11.70% | 20.15% |
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 27.10% | 50.33% | 7.06% | 5.76% | -8.20% | 71.96% | -29.99% | 2.33% | -15.09% | 6.55% |
Correlation
The correlation between FRBA and BWFG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.30 |
Over the past year, FRBA and BWFG have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRBA:
$432.18M
BWFG:
$450.74M
FRBA:
$1.67
BWFG:
$5.06
FRBA:
10.28
BWFG:
11.42
FRBA:
1.18
BWFG:
0.20
FRBA:
1.74
BWFG:
2.17
FRBA:
0.96
BWFG:
1.45
FRBA:
$248.24M
BWFG:
$208.27M
FRBA:
$135.57M
BWFG:
$84.18M
FRBA:
$57.11M
BWFG:
$42.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBA vs. BWFG — Ранг доходности на риск
FRBA
BWFG
Сравнение FRBA c BWFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Bank (FRBA) и Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBA | BWFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.22 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 13.61 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBA и BWFG
Максимальная просадка FRBA за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BWFG в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBA и BWFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBA | BWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -64.64% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -12.40% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -24.73% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -38.80% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -64.64% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -19.85% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 4.75% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBA и BWFG
First Bank (FRBA) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FRBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBA | BWFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.57% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 18.12% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 25.62% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 28.31% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.33% | 30.84% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBA и BWFG
Дивидендная доходность FRBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BWFG в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. | 1.38% | 1.75% | 3.21% | 2.65% | 2.72% | 1.95% | 2.86% | 1.80% | 1.67% | 0.82% | 0.68% | 0.25% |
FRBA First Bank | 1.75% | 1.46% | 1.71% | 1.63% | 1.74% | 1.03% | 1.28% | 1.09% | 0.99% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRBA и BWFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Bank и Bankwell Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRBA и BWFG
FRBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о валовой прибыли в 30.84M при выручке в 58.24M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BWFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила об операционной прибыли в 9.90M при выручке в 58.24M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BWFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о чистой прибыли в 7.65M при выручке в 58.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
BWFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bankwell Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 50.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRBA and BWFG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBA has higher volatility (7.38%) compared to BWFG (6.57%). In terms of maximum drawdown, FRBA dropped -79.09% vs BWFG's -64.64%.
BWFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBA и BWFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор