Сравнение FRBA с MCY
FRBA (First Bank) and MCY (Mercury General Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRBA in Banks - Regional, MCY in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, FRBA returned 11.09%/yr vs 12.00%/yr for MCY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRBA и MCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBA показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у MCY с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции FRBA уступали акциям MCY по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.00% соответственно.
FRBA
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.09%
MCY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 55.17%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам FRBA и MCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 5.36% | 18.84% | -2.59% | 9.07% | -3.61% | 56.47% | -13.84% | -7.82% | -11.70% | 20.15% |
MCY Mercury General Corporation | 14.51% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
Correlation
The correlation between FRBA and MCY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, FRBA and MCY have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRBA:
$432.18M
MCY:
$5.93B
FRBA:
$1.67
MCY:
$11.73
FRBA:
10.28
MCY:
9.12
FRBA:
1.18
MCY:
0.12
FRBA:
1.74
MCY:
1.29
FRBA:
0.96
MCY:
600.24
FRBA:
$248.24M
MCY:
$4.60B
FRBA:
$135.57M
MCY:
$2.09B
FRBA:
$57.11M
MCY:
$885.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBA vs. MCY — Ранг доходности на риск
FRBA
MCY
Сравнение FRBA c MCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Bank (FRBA) и Mercury General Corporation (MCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBA | MCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.17 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 14.20 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBA и MCY
Максимальная просадка FRBA за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки MCY в -68.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBA и MCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBA | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -68.83% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -12.87% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -39.99% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -54.32% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -55.28% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -18.74% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 4.68% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBA и MCY
First Bank (FRBA) и Mercury General Corporation (MCY) имеют волатильность 7.38% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBA | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.72% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 19.88% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 26.03% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 34.15% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.33% | 31.89% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBA и MCY
Дивидендная доходность FRBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MCY в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 1.75% | 1.46% | 1.71% | 1.63% | 1.74% | 1.03% | 1.28% | 1.09% | 0.99% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
MCY Mercury General Corporation | 1.19% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRBA и MCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Bank и Mercury General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRBA и MCY
FRBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о валовой прибыли в 30.84M при выручке в 58.24M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила об операционной прибыли в 9.90M при выручке в 58.24M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Bank сообщила о чистой прибыли в 7.65M при выручке в 58.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRBA and MCY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCY has higher volatility (7.72%) compared to FRBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, FRBA dropped -79.09% vs MCY's -68.83%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBA и MCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор