Сравнение FRBA с NFG
FRBA (First Bank) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. FRBA operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FRBA returned 11.24%/yr vs 7.15%/yr for NFG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRBA и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBA показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FRBA превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.15% соответственно.
FRBA
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.24%
NFG
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам FRBA и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 12.06% | 18.84% | -2.59% | 9.07% | -3.61% | 56.47% | -13.84% | -7.82% | -11.70% | 20.15% |
NFG National Fuel Gas Company | 3.28% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between FRBA and NFG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between FRBA and NFG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRBA:
$458.45M
NFG:
$7.76B
FRBA:
$1.67
NFG:
$7.44
FRBA:
10.92
NFG:
10.98
FRBA:
1.25
NFG:
0.08
FRBA:
1.84
NFG:
7.63
FRBA:
1.02
NFG:
2.00
FRBA:
$248.24M
NFG:
$988.24M
FRBA:
$135.57M
NFG:
$576.67M
FRBA:
$57.11M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBA vs. NFG — Ранг доходности на риск
FRBA
NFG
Сравнение FRBA c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Bank (FRBA) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBA | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.25 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.47 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBA и NFG
Максимальная просадка FRBA за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBA и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -55.49% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -20.93% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -20.93% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -35.74% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.58% | -44.28% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.34% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -14.35% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 11.07% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBA и NFG
First Bank (FRBA) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FRBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.97% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 14.44% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 19.43% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 22.24% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 24.04% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBA и NFG
Дивидендная доходность FRBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NFG в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBA First Bank | 1.64% | 1.46% | 1.71% | 1.63% | 1.74% | 1.03% | 1.28% | 1.09% | 0.99% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.65% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRBA и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Bank и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRBA и NFG
FRBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила о валовой прибыли в 30.84M при выручке в 58.24M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
FRBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила об операционной прибыли в 9.90M при выручке в 58.24M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
FRBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bank сообщила о чистой прибыли в 7.65M при выручке в 58.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
FRBA and NFG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBA has higher volatility (7.73%) compared to NFG (5.97%). In terms of maximum drawdown, FRBA dropped -79.09% vs NFG's -55.49%.
FRBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBA и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор