PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с SWIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с SWIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и SWIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и SWIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-1.29%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SWIRX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям SWIRX по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.68% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

SWIRX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Schwab Target 2035 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX
Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ

Сравнение комиссий FRAMX и SWIRX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWIRX в 0.00%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. SWIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c SWIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXSWIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.85

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.79

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.97

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. SWIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWIRX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и SWIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXSWIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FRAMX и SWIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и SWIRX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SWIRX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.91%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и SWIRX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SWIRX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и SWIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXSWIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-41.53%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-8.45%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-28.70%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-28.70%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.41%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.13%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.90%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и SWIRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXSWIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.45%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

7.01%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

11.87%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.55%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

13.47%

-8.99%