PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.65% против 19.48% соответственно.

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FRAMX и NASDX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FRAMX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.63

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.87

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.07

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между FRAMX и NASDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и NASDX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и NASDX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-83.16%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-12.70%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-35.33%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-35.33%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-8.91%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-34.59%

+30.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.96%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.54%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

12.89%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

22.75%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

23.07%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

22.63%

-18.16%