Сравнение FRA с BGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT).
FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г.. BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FRA и BGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRA и BGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FRA показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BGT с доходностью -1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRA имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции BGT немного отстают с 6.51%.
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRA и BGT
FRA берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии BGT в 1.74%.
Доходность на риск
FRA vs. BGT — Ранг доходности на риск
FRA
BGT
Сравнение FRA c BGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRA | BGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.14 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | -0.08 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.18 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.45 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRA | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRA и BGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRA и BGT
Дивидендная доходность FRA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что сопоставимо с доходностью BGT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок FRA и BGT
Максимальная просадка FRA за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRA и BGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRA | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -58.06% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -11.19% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -23.19% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -41.90% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -7.89% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.14% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.71% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRA и BGT
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRA | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.64% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.44% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.04% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.48% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.31% | +0.17% |