PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTEX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTEX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FQTEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTEX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTEX и SHAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		1.02%18.87%11.38%11.57%-0.98%25.45%3.35%16.31%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%17.02%

Доходность по периодам

С начала года, FQTEX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%.

FQTEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
5.91%
1 год
19.31%
3 года*
13.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series E

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FQTEX:
FQTEX с LVHIFQTEX с VOOFQTEX с IOEZXFQTEX с TPDAXFQTEX с BERIXFQTEX с CSTAXFQTEX с FKRCX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Сравнение комиссий FQTEX и SHAPX

FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E

Доходность на риск

FQTEX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTEX
Ранг доходности на риск FQTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTEXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.85

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.33

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.17

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTEX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTEX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTEX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTEXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между FQTEX и SHAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTEX и SHAPX

Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		6.03%4.74%6.17%6.56%7.78%10.36%4.31%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FQTEX и SHAPX

Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTEXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-46.19%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.57%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-20.53%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.27%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.79%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTEX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) составляет 4.09%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTEXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.83%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.30%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.09%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.89%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.72%

+0.20%