Сравнение FQTEX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FQTEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FQTEX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQTEX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | 1.02% | 18.87% | 11.38% | 11.57% | -0.98% | 25.45% | 3.35% | 16.31% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FQTEX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FQTEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQTEX и BWBIX
FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FQTEX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FQTEX
BWBIX
Сравнение FQTEX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTEX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.54 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.95 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.22 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTEX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.54 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FQTEX и BWBIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTEX и BWBIX
Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | 6.03% | 4.74% | 6.17% | 6.56% | 7.78% | 10.36% | 4.31% | 4.13% | 0.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FQTEX и BWBIX
Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQTEX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -39.14% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.76% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -39.14% | +22.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -9.26% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -11.88% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.41% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTEX и BWBIX
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) составляет 4.09%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQTEX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.39% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 11.38% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.94% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.19% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 23.31% | -6.39% |