Сравнение FQTEX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FQTEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2019 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FQTEX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQTEX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | -1.00% | 18.87% | 11.38% | 11.57% | -0.98% | 25.45% | 3.35% | 16.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FQTEX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FQTEX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQTEX и BERIX
FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FQTEX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FQTEX
BERIX
Сравнение FQTEX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTEX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.62 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 17.20 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FQTEX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTEX и BERIX
Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | 6.15% | 4.74% | 6.17% | 6.56% | 7.78% | 10.36% | 4.31% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FQTEX и BERIX
Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQTEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -20.34% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -2.95% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -15.73% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.25% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.60% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.79% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTEX и BERIX
Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQTEX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.47% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 4.28% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 5.38% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 5.94% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 6.00% | +10.91% |