PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US35471D1072

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

2 июн. 2019 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FQTEX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series E

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) показал доход в 4.15% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев.

FQTEX

С начала года

4.15%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.30%

3 года

8.18%

5 лет

13.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FQTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.60%2.30%-2.39%-2.39%4.14%4.15%
2024-0.17%0.71%4.74%-1.44%3.19%0.00%3.13%1.77%1.78%-0.80%2.06%-3.84%11.38%
20236.16%-2.49%-0.70%-0.08%-2.88%4.92%4.15%-2.31%-2.81%-3.09%6.46%4.49%11.57%
20220.97%-0.64%3.01%-5.64%3.79%-8.75%6.01%-2.80%-7.61%7.92%7.47%-2.92%-0.98%
2021-0.36%2.45%6.48%3.06%3.25%0.38%1.15%1.34%-2.44%4.43%-2.44%6.06%25.45%
2020-3.50%-7.14%-14.26%9.46%5.28%-0.08%1.87%4.16%-1.72%-1.12%11.32%1.76%3.34%
20195.10%0.55%1.54%2.59%0.30%2.43%2.84%16.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FQTEX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FQTEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FQTEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Templeton SMACS: Series E имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.96
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Templeton SMACS: Series E за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.78$0.77$0.78$0.89$1.28$0.47$0.46

Дивидендный доход

6.17%6.17%6.56%7.81%10.36%4.30%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Templeton SMACS: Series E. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.07$0.07$0.08$0.35
2024$0.06$0.06$0.08$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.05$0.77
2023$0.04$0.09$0.08$0.07$0.09$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.05$0.78
2022$0.05$0.07$0.09$0.03$0.09$0.07$0.05$0.08$0.06$0.02$0.05$0.23$0.89
2021$0.00$0.03$0.04$0.07$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.07$0.05$0.84$1.28
2020$0.00$0.02$0.07$0.05$0.02$0.06$0.05$0.03$0.05$0.04$0.02$0.07$0.47
2019$0.02$0.02$0.06$0.02$0.03$0.31$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Templeton SMACS: Series E показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Templeton SMACS: Series E составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%21 янв. 2020 г.4524 мар. 2020 г.16516 нояб. 2020 г.210
-16.47%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.7531 янв. 2023 г.211
-14.38%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-9.1%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-8.1%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.8520 июл. 2023 г.115
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...