- ISIN
- US35471D1072
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 2 июн. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции FQTEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FQTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) показал доход в 9.46% с начала года и 25.19% за последние 12 месяцев.
Franklin Templeton SMACS: Series E
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FQTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FQTEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 0.68% | -3.18% | 6.69% | 1.63% | -0.07% | 9.46% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 1.81% | -2.94% | -2.39% | 4.14% | 4.82% | 0.09% | 3.75% | 0.82% | 1.02% | 2.26% | 2.24% | 18.87% |
| 2024 | -0.17% | 0.71% | 4.74% | -1.44% | 3.18% | 0.00% | 3.13% | 1.77% | 1.78% | -0.80% | 2.06% | -3.84% | 11.38% |
| 2023 | 6.16% | -2.49% | -0.70% | -0.08% | -2.88% | 4.92% | 4.15% | -2.31% | -2.81% | -3.09% | 6.46% | 4.49% | 11.57% |
| 2022 | 0.97% | -0.64% | 3.00% | -5.64% | 3.79% | -8.75% | 6.01% | -2.80% | -7.61% | 7.92% | 7.47% | -2.92% | -0.98% |
| 2021 | -0.36% | 2.45% | 6.48% | 3.06% | 3.25% | 0.38% | 1.15% | 1.34% | -2.44% | 4.43% | -2.44% | 6.06% | 25.45% |
Метрики бенчмарка
Franklin Templeton SMACS: Series E has an annualized alpha of 7.74%, beta of 0.63, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.99%) than losses (6.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 7.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.74%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 72.99%
- Участие в снижении
- 6.09%
Комиссия
Комиссия FQTEX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FQTEX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FQTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Templeton SMACS: Series E за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.67 | $0.77 | $0.78 | $0.89 | $1.28 | $0.47 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.80% | 4.74% | 6.17% | 6.56% | 7.78% | 10.36% | 4.31% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Templeton SMACS: Series E. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.06 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.04 | $0.07 | $0.67 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.77 |
| 2023 | $0.04 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.78 |
| 2022 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.03 | $0.09 | $0.07 | $0.04 | $0.08 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.23 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.84 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Templeton SMACS: Series E показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Templeton SMACS: Series E составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.47%март 2020 г. | 2mo 3d | 7mo 27d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.47%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 3mo 21d | 10mo 7dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.27%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 2d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.10%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.09%март 2023 г. | 1mo 12d | 4mo 5d | 5mo 17dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| FQTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -9.10% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.97% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.13% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FQTEX
Добавьте Franklin Templeton SMACS: Series E в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FQTEX