Сравнение FQTEX с PALDX
FQTEX (Franklin Templeton SMACS: Series E) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FQTEX returned 11.41%/yr vs 9.37%/yr for PALDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FQTEX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.
Доходность
Сравнение доходности FQTEX и PALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQTEX показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.68%.
FQTEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FQTEX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | 9.46% | 18.87% | 11.38% | 11.57% | -0.98% | 25.45% | 3.35% | 16.31% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 7.68% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 13.03% |
Correlation
The correlation between FQTEX and PALDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between FQTEX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTEX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
FQTEX
PALDX
Сравнение FQTEX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTEX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.45 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 16.38 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.81 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FQTEX и PALDX
Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и PALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -26.16% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -5.96% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -16.06% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -20.47% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.20% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.08% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.25% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTEX и PALDX
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) составляет 1.96%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.25% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.19% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 7.90% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 12.11% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.69% | +4.07% |
Сравнение комиссий FQTEX и PALDX
FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTEX и PALDX
Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PALDX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTEX Franklin Templeton SMACS: Series E | 5.80% | 4.74% | 6.17% | 6.56% | 7.78% | 10.36% | 4.31% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.03% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FQTEX and PALDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALDX has higher volatility (2.25%) compared to FQTEX (1.96%). In terms of maximum drawdown, FQTEX dropped -33.47% vs PALDX's -26.16%.
FQTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTEX и PALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор