PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTEX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQTEX с CONWX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FQTEX (Franklin Templeton SMACS: Series E) and CONWX (Concorde Wealth Management Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FQTEX returned 10.77%/yr vs 6.17%/yr for CONWX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQTEX charges 0.00%/yr vs 1.41%/yr for CONWX.

Доходность

Сравнение доходности FQTEX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FQTEX показывает доходность 6.20%, а CONWX немного ниже – 6.15%.

FQTEX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
6.20%
С начала года
6.20%
1 год
15.58%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.15%
С начала года
6.15%
1 год
14.02%
3 года*
11.52%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQTEX и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		6.20%18.87%11.38%11.57%-0.98%25.45%3.35%16.31%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		6.15%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%8.65%

Correlation

The correlation between FQTEX and CONWX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FQTEX and CONWX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series E

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FQTEX:
FQTEX с LVHIFQTEX с VOOFQTEX с FKRCXFQTEX с TPDAXFQTEX с FRGAXFQTEX с BERIXFQTEX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FRGAXCONWX с FDFIXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с ATLAXCONWX с CMPVXCONWX с VTTVX

Доходность на риск

FQTEX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTEX
Ранг доходности на риск FQTEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTEX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQTEXCONWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.04

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.96

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.24

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

8.83

+1.31

FQTEX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTEX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQTEX и CONWX

Максимальная просадка FQTEX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTEX и CONWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQTEXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-26.09%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-4.44%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-9.86%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-12.49%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.87%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.79%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.63%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTEX и CONWX

Franklin Templeton SMACS: Series E (FQTEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что FQTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQTEXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.99%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

5.21%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

7.05%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

10.19%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

11.00%

+5.70%

Сравнение комиссий FQTEX и CONWX

FQTEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTEX и CONWX

Дивидендная доходность FQTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CONWX в 3.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.47%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
FQTEX
Franklin Templeton SMACS: Series E		6.06%4.74%6.17%6.56%7.78%10.36%4.31%4.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FQTEX and CONWX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQTEX has higher volatility (2.91%) compared to CONWX (1.99%). In terms of maximum drawdown, FQTEX dropped -33.47% vs CONWX's -26.09%.

CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQTEX и CONWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор