Сравнение FQAL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FQAL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FQAL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQAL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 18.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и FMTM
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FQAL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FQAL
FMTM
Сравнение FQAL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQAL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.20 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.23 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 12.18 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.68 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между FQAL и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и FMTM
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и FMTM
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -12.12% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.12% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.27% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -1.89% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.21% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 10.78% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 19.28% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 23.38% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 23.19% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.19% | -5.51% |